Order Flow Trading Forex Factory

Hay mucho de la confusión y la disputa sobre lo que exactamente el comercio de flujo de pedidos es, y mucho menos cómo se puede utilizar como un método de negociación rentable, las notas Adam Lemon de DailyForex. Ayer, empecé una serie de artículos sobre el comercio de flujo de pedidos. Definimos la negociación de flujo de pedidos como un término de amplio alcance para los estilos de negociación que se centran en anticiparse donde se encontrarían grandes pedidos de compra y venta, y en el comercio en paralelo con esas órdenes. En resumen, la negociación de flujo de pedidos involucra niveles de picking. Describí cómo encontrar esos niveles probables: buscar máximos diarios y semanales previos y bajos, y enfatizó que muchas de las mejores operaciones son las más espantosas operaciones de contra-tendencia. Ahora voy a tratar de explicar por qué esto es así. Imaginemos el siguiente escenario hipotético. Es unos minutos antes de las 8:00 am hora de Londres, una hora que comúnmente se considera como el ldquoLondon Open, rdquo un momento en que la volatilidad de la divisa tiende a aumentar drásticamente. Mirando el gráfico diario sobre el tiempo de Londres, cerró ayer muy cerca de su apertura, y la sesión asiática nocturna ha sido extremadamente tranquila. Yesterdayrsquos alta fue de 1.3100 y ayerrsquos bajo fue 1.3000, el precio ahora es de aproximadamente 1.3050. En otras palabras, la vela diaria de ayer era un doji. Y ayer y las altas son confluentes con números redondos. Llegamos a las 8:00 am hora de Londres y el precio comienza a subir fuertemente. Después de sólo media hora, el fuerte movimiento ascendente tiene el precio flotando justo por debajo de 1.3100. Algunos comerciantes se verá en este escenario y ver la fuerte presión de compra empujando el precio hacia arriba. Sin embargo, un movimiento agudo puede significar simplemente que los vendedores han retirado sus órdenes de nuevo a 1.3100, creando un vacío engañoso que permite que el precio suba agudamente. Tan pronto como el precio llega a 1.3100, los vendedores de flujo de pedidos que han elegido este nivel como un excelente nivel de venta paso con órdenes cortas, y el precio cae dramáticamente, llegando a un corto beneficio de 40 pips en otra media hora, sufriendo una reducción de Sólo dos pips. Lo que muchos experimentados comerciantes de flujo de orden le dirá es que los movimientos que vuelan rápidamente a los niveles obvios vale la pena ir en contra son generalmente los mejores oficios, porque la rapidez del movimiento es indicativo de un vacío en lugar de la fuerza. Por supuesto, no hace falta decir que una estrategia simple de desvanecimiento de cada nivel diario o semanal previo es, con el tiempo, poco probable que demuestre ser muy rentable. Una cierta cantidad de discreción debe ser utilizado en la selección de los niveles adecuados en los que vale la pena involucrarse. Tenga en cuenta que los tráficos de flujo de pedidos no necesitan ser contadores: puede esperar a que los niveles se rompan y vuelvan a analizar antes de negociar con ellos de acuerdo con la tendencia. Aquí hay algunos consejos para elegir pares para el comercio y los niveles en los que es probable flujo de pedido apilado: Elija los pares más líquido. Por el momento, el mejor par para los niveles de decoloración parece ser de lejos EUR / USD. Aunque no se mueve muy lejos. Seleccione los niveles con la confluencia de más de un diario anterior reciente o alto y líneas de tendencia, números redondos o puntos de pivote. Si el par ya ha hecho una gama típica de dayrsquos, eso es una buena señal. Si el par alcanza el nivel sin golpear cualquier otro nivel obvio durante la parte más líquida del día, esto aumenta la probabilidad de que será un buen comercio de desvanecimiento. Utilice las paradas apretadas, pues los comercios realmente buenos no excederán generalmente el nivel por más que algunos pips. Mira para proteger o bloquear algunos beneficios después de que el comercio va alrededor de 40 pips (con EUR / USD) a su favor. Este tipo de negociación de la tendencia de contra se practica mejor en las condiciones donde las cartas diarias se están consolidando y no hay ninguna tendencia obvia. Publicar un comentario Vídeos relacionados en FOREX Próximas conferencias ContáctenosOrder Flow Trading Commercial Member Se unió en junio de 2008 250 Posts Ha habido dos razas de comerciantes en los últimos años. Los que siguen los técnicos y los que siguen los fundamentos. Los fundamentalistas se vacilan en torno a la volatilidad de los precios, donde los técnicos buscan puntos de entrada exactos o ligeros retrocesos en busca de entradas ventajosas. Ahora, con la agregación global de liquidez saliendo a la luz en orderbookfx (orderbookfx) los comerciantes ahora pueden negociar en Order Flow. La suma de todos los compradores y vendedores en el mercado, agregados en todo el mundo, identificando no sólo una indicación. Pero el flujo de dinero real. El gráfico adjunto es un marco de tiempo de un minuto de la oferta / demanda globales agregadas de OrderBookFX y presentado en un indicador fácilmente legible en MT4. Desde el gráfico, que también es un archivo adjunto. Verá el Verde indicando sesgo de compra significativo, rojo que indica un sesgo de venta significativo. Estos son en directo desde el feed de OrderBookFX que fluye desde nuestros servidores en su tabla MT4. Usted nunca debe negociar contra el flujo de dinero como sucede. Ahora no tienes que hacerlo. Visítenos y vea el flujo de órdenes globales LIVE (orderbookfx) Imagen adjunta (haga clic para ampliar) Commercial Member Miembro desde Jun 2008 250 mensajes Support and Resistance como sucede en el gráfico. Comercio con él Este gráfico fue creado usando OrderBookFXs DLL e Indicador que presenta liquidez global en su gráfico. Miembro Comercial Miembro desde Jun 2008 250 Puestos Grandes pedidos en el mercado antes de las caídas de precios son también factores importantes en el flujo de pedidos de comercio. En la foto adjunta, 590M en ofertas antes de la caída. Cuando los vendedores pasivos (creadores de mercado) se convierten en agresores activos en los precios no hay espacio para los precios, sino hacia abajo. OrderBookFX (orderbookfx) es gratuito para los usuarios que quieren una completa profundidad de mercado en un feed de datos de agregación de baja latencia. Regístrese para nuestro servicio gratuito de entrega de datos mientras estaban en beta pública. Abra una cuenta AQUÍ (orderbookfx / openacctform. aspx) Si ha observado la profundidad del mercado en CUALQUIER otro servicio de datos, no ha observado la profundidad del mercado. OrderBookFX es de 400M a 500M de profundidad dentro de unos cuantos pips. En datos crudos y sin obstrucciones. Commercial Member Se ha unido Jun 2008 250 Posts OrderBookFX está lanzando dentro de las horas 3 indicadores que fluyen la liquidez global en MT4. Esto nunca se ha hecho antes y rompe nuevas bases con indicadores en la actualización de MT4 (inter tick). sí. Ya no depende de las señales de precios. OrderBookFX (orderbookfx) visite nuestros socios tecnológicos para conocer las estrategias de negociación más avanzadas y la programación disponible para análisis de profundidad de mercado. Miembro Comercial Miembro desde Jun 2008 250 Puestos de Negociación El flujo de pedidos y el análisis sistemático de la llegada, el estilo de orden, volumen y cómo se relaciona con el resto del mercado es crucial. ¿Dónde más está mejor que en un estilo automatizado de negociación. Siempre y cuando usted tiene la oferta / demanda de su lado la oportunidad existe para estar en el mercado en todo momento. OrderBookFX (orderbookfx) brinda oportunidades ilimitadas para analizar las dependencias intercomerciales en pares de FX y ofrecer resultados sin igual por estrategias de flujo de orden cuasi. Commercial Member Se unió Jun 2008 250 Posts En el orden de comercio Flow su imperativo para mantenerse alejado del análisis humano de la caza de oficios. Es una trampa mortal. Analizar el mercado con las herramientas correctas proporciona respuestas sobre quién hace lo que y no requiere ninguna segunda adivinanza al colocar operaciones. OrderBookFX (orderbookfx / index. htm) transmite la liquidez global en precios REALES directamente a sus gráficos en cualquier plataforma de terceros. (Por favor pregunte acerca de nuestra conectividad API gratuita). En la tabla adjunta, dos métodos de ver los desequilibrios de flujo de pedido. En la primera (vista de centro) la oferta / demanda se trazan con ofertas (verde) las ofertas (rojas) claras se compran las señales se ven cuando uno es mayor que el otro, (por favor mantenga un umbral de hueco mínimo) hace el comercio más fuerte y más rápido su dirección. En la segunda (vista inferior) los mismos números, la misma minería de datos para una visión más pronunciada de la oferta / demanda con el delta neto una divergencia sobre (verde) o inferior (rojo) un mercado equilibrado. Abra una cuenta de prueba GRATUITA (orderbookfx / openacctform. aspx) de OrderBookFX (orderbookfx / index. htm) y obtenga estos mismos indicadores GRATIS. O utilice nuestro API (orderbookfx / api. html) y desarrolle su propio. Weve incluido para el código MT4 y las funciones de iCustom y iOrderBook para hacer el acceso a nuestro DLL / API una configuración de un botón. Global Liquidity a su alcance Imagen comercial (click to enlarge) Miembro comercial Miembro desde Jun 2008 250 Publicaciones Theres una forma manual de comercio que produce más resultados que 90 de los sistemas automatizados. Flujo de pedido. No hay necesidad de tonterías, los libros realmente no te dicen nada, aparte de que el autor necesita ganarse la vida. La solución. Viendo las órdenes apilar en sus ofertas de corredores y ofertas, viendo sentimiento erosionar a las ganancias en cascada. De los suyos Recuerde lo que era como el comercio en un pozo de futuros Cómo se podía ver y escuchar a las masas que vienen con grandes pedidos de venta. Bien. está de vuelta. Ver los vendedores vienen en masas, ver los puntos de resistencia en el gráfico de un Servicio de Agregación Global. (Orderbookfx) Saber cuándo hay más presión de compra, cuándo hay más presión de venta, cuándo cortar un comercio y cuándo dejarlo caer En tres días, todos nuestros usuarios registrados tendrán un conjunto completo de instrucciones que ha producido estadísticamente más de 85 ganadores vientos alisios. He producido sistemas de arbitraje a una precisión de 94 con tiempos menores de 10 microsegundos. Ahora con OrderBookFX (orderbookfx) weve construido un conjunto de herramientas que le entregará maravillas de comercio maestría. Con instrucciones sobre cómo intercambiarlo manualmente. No hay necesidad de una programación costosa a menos que lo requiera. No hay necesidad de libros sin sentido o leer a través de innumerables trabajos de investigación sobre el tema. Hemos hecho eso para usted y le proporcionará alertas reales a las transacciones de alta probabilidad gt80 cuando suceden La cuenta es gratuita, el indicador es gratuito la tecnología es libre el consejo. no gratuito. Hemos invertido muchas horas para presentar por fin un servicio con verdadero valor central. Únete a nosotros. (Orderbookfx) Estaban completando beta pública, y sí es un indicador delta. Cuando hayamos terminado con beta pública vamos a activar el período de demostración de suscriptores (7 días). ¿Cómo es que sólo recibo la oferta y pido órdenes a precio (primera foto) Cómo obtengo volumen delta (Segunda imagen) Volumen de Compra de Delta - Vender Volumen Volumen de compra (Pedir volumen) que cotiza en o por encima del precio de venta. Volumen de venta (volumen de oferta) que se negociaba al precio de compra o por debajo del mismo. He estado negociando con un enfoque de Flujo de pedidos durante bastante tiempo y ha mejorado realmente mi comercio. Me introdujo este tema por Darkstars libro quotOrder Flow Trading para Diversión y Profitquot y me dio un buen conocimiento básico sobre OFT. Como todos los hilos de OFT están muertos, por cualquier razón, Id gustaría iniciar una nueva discusión sobre él. Discuta cualquier cosa relacionada con la OFT de la teoría de la microestructura a la aplicación de OF en los mercados. Id como empezar con discutir detener la caza. Así que todos sabemos que las paradas son blancos populares para el dinero inteligente y los grandes jugadores. Una vez que sepamos dónde están las paradas. Tenemos que conseguir la dirección correcta y tomar ganancias donde están las paradas. Creo que OFT es impresionante porque básicamente explotar el comportamiento previsible de otros comerciantes (TA otters, etc) y el beneficio de ella OK, compartir sus experiencias Pasé un tiempo usando las tablas de precios (sin gráficos) buscando áreas de rechazo / congestión usando el nivel 2 datos. Personalmente, me ha resultado difícil mantener el ritmo y debido a la naturaleza de las ofertas falsas ofertas de amplificación en el libro y no hay datos de volumen real. Muy difícil de ser coherente. Id estar interesado en escuchar su enfoque Nivel 2 es una pérdida de tiempo para FX, ya que es un mercado OTC. No he encontrado DoMs útil para mi comercio en general, pero si quieres probarlo, hacerlo en un activo de intercambio como futuros. Mi enfoque es todo acerca de las paradas y las debilidades de otros comerciantes - Quiero explotar su comportamiento previsible. Hago dos tipos de comercio ya sea el comercio de caza de parada o el desvanecimiento. Detener el comercio de caza es identificar el lado de menor resistencia y apuntar a las paradas débiles. Desvanecimiento es identificar una caza de parada que va en contra de sesgo de mercado prevaleciente (como hoy en USD / JPY por debajo de 99.50 o EUR / USD por debajo de 1.3050) y se desvanecen. Hola, He estado negociando utilizando un enfoque de flujo de pedidos para un poco más de un año y ahora ha mejorado mi comercio. Como todos los hilos de OFT están muertos, por cualquier razón, Id gustaría iniciar una nueva discusión sobre él. Discuta cualquier cosa relacionada con la OFT de la teoría de la microestructura a la aplicación de OF en los mercados. Id como empezar con discutir detener la caza. Así que todos sabemos que las paradas son blancos populares para el dinero inteligente y los grandes jugadores. Una vez que sepamos dónde están las paradas. Tenemos que conseguir la dirección correcta y tomar ganancias donde están las paradas. I. En la discusión de detener la caza, ¿cuántos intercambios crees que hay en el mundo que ofrecen el comercio de divisas Mientras que la caza de parada en los mercados de valores podría ser posible, no veo cómo puede ser posible en el mercado de divisas, a menos que haya masiva Se detiene en todos los intercambios y todos los intercambios funcionan juntos. Pero de nuevo, ¿cuál es el dinero que realmente están tomando? Vamos a decir que el mejor jugador ve un montón de paradas en 1.5000 en cualquier par. El precio se encuentra actualmente en 1.4950. Theres 50 pips en el camino de conseguir esas paradas, 50 pips este jugador debe comprar. Los corredores se benefician sin importar cuando cualquier posición está cerrada, por lo que podría ser la razón por la que podría dejar de cazar, pero ¿realmente tienen los medios para mover el precio de 50 pips no lo creo. Creo que sería demasiado arriesgado agregar esa gran exposición a su equilibrio para hacer una caza de stop. Otros jugadores pueden obtener un olfato de lo que está pasando y comenzar a vender masivamente. Una vez más, qué es exactamente rentable sobre la caza de la parada, con excepción de las posiciones que son cerradas Hay una multitud de corporaciones que necesitan conseguir su dinero intercambiado, y estas corporaciones tratan con mucho dinero. Creo que los corredores preferirían ejecutar órdenes de clientes en lugar de buscar paradas. Entonces otra vez, whos realmente poner las paradas Id dicen los comerciantes al por menor más que cualquier cosa. Un corredor minorista podría ser capaz de cambiar el precio de su plataforma, pero no hay manera de un corredor al por menor puede mover el precio de 50 pips por sí mismos, en mi opinión. Juega a los jugadores, no a las cartas. Digamos que las corporaciones y los fondos de cobertura compran grandes opciones, los bancos las venden. 50 pips está lejos de mover el mercado, pero ¿qué pasa si tuviera un contacto en un gran banco que me dijo que planean liquidar largos en 1.5000 durante un tiempo ilíquido antes de Londres abre (o durante las noticias) para sacar una barrera de opciones y Hay suficientes paradas de compra por encima de ella para vender nuestros largos a sin causar precio a caer demasiado rápido. Los comerciantes comprarán en él, y cuanto más gente consiga adentro en él, más la presión será colocada en él. Los que se oponen al movimiento no están informados de cuál es. Por lo tanto, un banco está vendiendo opciones a los cuerpos y fondos, y les dicen, sólo a este banco, que están planeando liquidar largos en 1,5. Estoy teniendo un poco de problemas para entender lo que eso significa. Un banco que vende estará liquidando largos. ¿Estás diciendo que son en realidad mucho tiempo y el plan de venta Si youre venta de posiciones largas, youd quiere un precio alto, así que, si el precio es inferior a 1,5, y youre venta, youd quiere citar 1,5 Im muy confundido cuando dices que los bancos venden Y luego planea liquidar largos. (Yo no aprendo muy bien de la lectura, pero de ver y hacer, por lo que siempre tienen un tiempo difícil con las palabras.) Jugar a los jugadores, no las cartas. Por lo tanto, un banco está vendiendo opciones a los cuerpos y fondos, y les dicen, sólo a este banco, que están planeando liquidar largos en 1,5. Estoy teniendo un poco de problemas para entender lo que eso significa. Un banco que vende estará liquidando largos. ¿Estás diciendo que son en realidad mucho tiempo y el plan de venta Si youre venta de posiciones largas, youd quiere un precio alto, así que, si el precio es inferior a 1,5, y youre venta, youd quiere citar 1,5 Im muy confundido cuando dices que los bancos venden Y luego planea liquidar largos. (No aprendo muy. No se preocupe por la palabra liquidación, mirar de esta manera Una gran corporación quiere vender en 1.5 El banco puede esperar un mercado ilíquido y empujar el precio hasta el nivel para activar la venta de su cliente. El banco gana dinero vendiendo sus posiciones largas al cliente y ejecutando las órdenes para el cliente. Se están pagando dos veces para mover el precio hasta el nivel. No es los corredores de venta al por menor haciendo los barridos que los bancos que necesitan Ejecutar grandes pedidos para sus clientes sin demasiado deslizamiento Miembro Comercial Se unió Sep 2010 1.472 Posts Lo sentimos, estoy de acuerdo en que es difícil de explicar en el texto de un tema que tiene tantas posibilidades Hay opciones de barrera en números redondos. Sin opciones de tacto en 1.500, lo que significa que hay un incentivo para los escritores de estas opciones para romper ese nivel, porque ahora obtienen el en lugar de lo contrario, los comerciantes comprar opciones táctiles con la esperanza de un toque de 1.5000 y ganar, por lo que un escritor tiene incentivo Para defender ese nivel (precio siempre visto detenerse justo antes de una ronda y reversa). Los bancos también cubren las opciones habituales en estos niveles. Ejemplo de precio es inferior a 1,50, los comerciantes comprarán las llamadas de los escritores (bancos) por 1,50 en 1,4950, más en 1,4970, más en 1,4990 como la opción de expiración se acerca a los precios que mueve, porque los escritores cubrirán una opción de compra con una compra. Lo contrario ocurre cuando se infiltra 1,50 por debajo. Por lo general, supera, a continuación, vuelve al número redondo como pone y vende se negocian, con lo que el precio hacia abajo. G / U parecía ser afectado por los comerciantes de opción por delante de la 1000EST que expira hoy en día para el nivel 1.5400. E / U iba y venía a lo largo de 1.3100 justo antes y justo después de las 10 am EST. USD / JPY se mantuvo alrededor de 98.50 en la primera parte de la negociación por una amplia opción de caducidad, pero inmediatamente después de que el corte comenzó a subir y está cerca de los 99,37 como acciones cerrar en los máximos. Utilizo esta hipótesis para explicar por qué las zonas de ruptura a menudo se vuelven a revisar, el libro de pedidos se manipula con ofertas / ofertas de amperios suficientes órdenes para engañar a otros en un esfuerzo para impulsar el precio en la dirección opuesta (me imagino que esto sucede en la parte posterior de la ganancia Tomadores del movimiento original). Una vez que el precio deseado de los grandes clientes es alcanzado, la orden nueva o restante se llena y el precio vuelve a retroceder en la dirección original del desbloqueo. Obviamente esto nunca puede ser probado hasta que usted lo vea suceder pero la repetición de tales patrones hace difícil de pasar por alto. Hoy fue un excelente ejemplo de los bancos de sombreado de precios para llenar los pedidos. En el gráfico de la UE a continuación la línea azul es el máximo de la semana anterior. Tenga en cuenta (el área sombreada) que cuando las ventas al por menor y PPI salió fueron dólar negativo. El precio inicialmente se disparó para recolectar a los comerciantes. El precio se invirtió de nuevo hacia abajo lo suficientemente lejos para llenar órdenes de compra en el nivel semanal y disparar las paradas de los comerciantes breakout. Este fue otro ejemplo de manipulación bancaria magistral de precio para activar paradas y llenar los pedidos de sus clientes. El precio ahora está golpeando el precio del rollover de anoche y los beneficios se están tomando. Simple y eficaz. Localice los lugares en un gráfico donde es probable que los pedidos se apilan y tomar medidas en esos lugares. A menudo usted estará pisando delante de un tren de exceso de velocidad, pero las probabilidades están con usted. Imagen adjunta (haga clic para ampliar)