Shift Columns In Stata Forex

Bienvenido al Instituto de Investigación y Educación Digital Stata Class Notes Contando de n a N Introducción Stata tiene dos variables integradas llamadas n y N. N es la notación Stata para el número de observación actual. N es 1 en la primera observación, 2 en la segunda, 3 en la tercera, y así sucesivamente. N es la notación Stata para el número total de observaciones. Veamos cómo funcionan N y N. Como se puede ver, el ID de la variable contiene el número de observación que va de 1 a 7 y nt es el número total de observaciones, que es 7. Contando con usando n y N junto con el comando by pueden producir algunos resultados muy útiles. Por supuesto, para usar el comando by debemos primero ordenar nuestros datos en la variable by. Ahora n1 es el número de observación dentro de cada grupo y n2 es el número total de observaciones para cada grupo. Para enumerar la puntuación más baja de cada grupo, utilice lo siguiente: Para enumerar la puntuación más alta de cada grupo, utilice lo siguiente: Otro uso de n Utiliza n para averiguar si hay números de identificación duplicados en los siguientes datos: Las observaciones 6 y 7 tienen los mismos números de identificación y valores de puntuación diferentes. Búsqueda de duplicados Ahora utilice N para encontrar observaciones duplicadas. En este ejemplo clasificamos las observaciones por todas las variables. Entonces usamos toda la variable en la sentencia by y ponemos set n igual al número total de observaciones que son idénticas. Finalmente, enumeramos las observaciones para las cuales N es mayor que 1, identificando así las observaciones duplicadas. Si tiene muchas variables en el conjunto de datos, puede tardar mucho tiempo en escribirlas todas dos veces. Podemos hacer uso del comodín para indicar que queremos utilizar todas las variables. Además en las últimas versiones de Stata podemos combinar ordenar y por en una sola declaración. A continuación se muestra una versión simplificada del código que producirá los mismos resultados que anteriormente. El contenido de este sitio web no debe ser interpretado como un endoso de cualquier sitio web, libro o producto de software en particular por la Universidad de California. Bienvenido al Instituto de Investigación y Educación Digital Stata FAQ ¿Cómo puedo clasificar los datos dentro de las filas independientemente Cada observación Ordenar las columnas es fácil en Stata pero clasificar las filas es un poco más complicado. Considere los datos que se muestran a continuación con las variables v1 a v8 con diez observaciones. Digamos que estos datos son calificaciones por ocho evaluadores sobre diez sujetos. Los datos se ordenan dentro de la fila por marcador, pero le gustaría tener los datos ordenados dentro de cada fila de menor a mayor. En última instancia, después de la clasificación que desea crear una puntuación global para cada tema que es el promedio de los valores de la media cuatro, es decir, desea descartar las dos puntuaciones más bajas y dos más altas para cada tema y luego calcular el promedio de los cuatro restantes Clasificaciones Desea cambiar los datos para que se ordenen de menor a mayor para cada fila. Puede hacerlo utilizando dos comandos de remodelación y un comando de ordenación. Aquí están los comandos para cambiar los datos para que se clasifique dentro de cada fila. A continuación se muestra lo que parecen los datos clasificados por fila. Observe que la puntuación más baja está a la izquierda en la variable v1 y la puntuación más alta está a la derecha en la variable v8. Para obtener el promedio de las clasificaciones de medio cuatro en realidad no tenemos que tirar ninguno de los valores, sólo podemos usar el comando egen rowmean () para calcular la media de v3 a v6 como se muestra a continuación. Si usted no quiere ir a la molestia de hacer la fila de clasificación manualmente puede utilizar Nick Coxs (2009) comando rowsort (findit rowsort) cuya última encarnación se presentó en un artículo Stata Journal. Cox, N. J. 2009. Hablando Stata: Rowwise. Stata Journal 9: 137-157. El contenido de este sitio web no debe interpretarse como un endoso de cualquier sitio web, libro o producto de software en particular por la Universidad de California. Wiki Cómo Calcular Beta Beta es la volatilidad o riesgo de un stock en particular en relación con la volatilidad de Todo el mercado de valores. 1 Beta es un indicador de lo arriesgado que es un stock en particular, y se utiliza para evaluar su tasa de retorno esperada. Beta es uno de los fundamentos que los analistas de valores consideran al elegir las acciones de sus carteras, junto con la relación precio-ganancias, capital de los accionistas, deuda-capital, y varios otros factores. Pasos Editar Parte Uno de Cuatro: Cálculo de Beta usando una ecuación simple Editar Encontrar la tasa libre de riesgo. Esta es la tasa de rendimiento que un inversionista podría esperar de una inversión en la que su dinero no esté en riesgo, como las Letras del Tesoro de los Estados Unidos para inversiones en dólares de los Estados Unidos y las Letras del Gobierno Federal para inversiones que se negocian en euros. Esta cifra se expresa normalmente como un porcentaje. Determinar las tasas de rendimiento respectivas para el stock y para el mercado o índice apropiado. Estas cifras también se expresan como porcentajes. Por lo general, las tasas de rendimiento se calculan a lo largo de varios meses. Cualquiera o ambos valores pueden ser negativos, lo que significa que invertir en el stock o el mercado (índice) como un conjunto significaría una pérdida durante el período. Si sólo una de las dos tasas es negativa, la beta será negativa. Reste la tasa libre de riesgo de la tasa de rendimiento de las acciones. Si la tasa de rendimiento de las acciones es 7 y la tasa libre de riesgo es 2, la diferencia sería 5. Reste la tasa libre de riesgo de la tasa de rendimiento del mercado (o índice). Si la tasa de rendimiento del mercado o índice es 8 y la tasa libre de riesgo es de nuevo 2, la diferencia sería 6. Divida la primera diferencia por encima de la segunda diferencia anterior. Esta fracción es la figura beta, expresada típicamente como un valor decimal. En el ejemplo anterior, la beta sería 5 dividida por 6, o 0,833. El beta del mercado en sí (o el índice adecuado) es por definición 1.0, ya que el mercado se compara a sí mismo, y cualquier número (excepto cero) dividido por sí mismo es igual a 1. 2 Un beta de menos de 1 significa que el stock Es menos volátil que el mercado en su conjunto, mientras que un beta mayor que 1 significa que el stock es más volátil que el mercado en su conjunto. El valor beta puede ser menor que cero, lo que significa que la acción está perdiendo dinero mientras que el mercado como un todo está ganando (más probable) o que la acción está ganando mientras que el mercado en su conjunto está perdiendo dinero (menos probable). Cuando se trata de beta, es común, aunque no es necesario, utilizar un índice representativo del mercado en el que cotiza la acción. Para las acciones estadounidenses, el SampP 500 es el índice utilizado, aunque el análisis de un stock industrial puede ser mejor servido comparándolo con el Dow Jones Industrial Average. Hay varios otros índices que podrían ser usados ​​apropiadamente. Para las acciones que comercian internacionalmente, el MSCI EAFE (que representa Europa, Australasia y el Lejano Oriente) es un índice representativo adecuado. Haga tres columnas de precios en Excel. La primera columna será la columna de fecha. En la segunda columna, poner abajo los precios de índice este es el mercado general youll ser comparando su beta contra. En la tercera columna, anote los precios de la acción para la que está tratando de calcular beta. Introduzca sus puntos de datos en la hoja de cálculo. Intente comenzar con intervalos de un mes. Elija una fecha, por ejemplo, al principio o al final del mes e introduzca el valor correspondiente para el índice de bolsa (pruebe a utilizar el SampP 500) y, a continuación, el precio de la acción para ese día. Trate de recoger 15 o 30 fechas recientes, tal vez extendiendo un año o dos en el pasado. Anote el precio del índice y el precio de la acción para cada fecha. El período de tiempo más largo que elija, más preciso será su cálculo beta. La versión beta histórica cambia a medida que supervisa el stock y el índice durante más tiempo. Cree dos columnas de retorno a la derecha de sus columnas de precios. Una columna será para los retornos del índice la segunda columna será los retornos de la población. Youll utilizar una fórmula de Excel para determinar las declaraciones, que aprenderá en el siguiente paso. Comience a calcular los rendimientos para el índice bursátil. En la segunda celda de su columna de índice-retorno, escriba a (signo igual). Con el cursor, haga clic en la segunda celda de su columna de índice, escriba a - (signo menos) y, a continuación, haga clic en la primera celda de su columna de índice. A continuación, escriba a / (dividir por signo) y, a continuación, haga clic de nuevo en la primera celda de la columna de índice. Pulse Retorno o Intro. Dado que el retorno es un cálculo en el tiempo. Usted no pondrá nada en su primera celda deje en blanco. Necesita al menos dos puntos de datos para calcular devoluciones, por lo que se iniciará en la segunda celda de su columna de índice-devuelve. Lo que estás haciendo es restar el valor más reciente del valor antiguo y luego dividir el resultado por el valor anterior. Esto sólo le da el porcentaje de pérdida o ganancia para ese período. Su ecuación para la columna de devoluciones podría ser algo como esto: (B3-B2) / B2 Utilice la función de copia para repetir este proceso para todos los puntos de datos en su columna de precio de índice. Para ello, haga clic en el pequeño cuadrado en la parte inferior derecha de la celda de índice de retorno y arrastrar hacia abajo al punto de datos más abajo. Lo que estás haciendo es pedir a Excel que reproduzca la misma fórmula (arriba) para cada punto de datos. Repita este mismo proceso para calcular las devoluciones, esta vez para el stock individual en lugar del índice. Después de terminar, debe tener dos columnas, formateadas como porcentajes, que enumeran los retornos tanto para el índice bursátil como para el stock individual. Trace los datos en un gráfico. Resalte todos los datos de las dos columnas de retorno y pulse el icono Gráfico en Excel. Seleccione un gráfico de dispersión de la lista de opciones. Etiquetar el eje X con el nombre del índice que está utilizando (por ejemplo, SampP 500) y el eje Y con el nombre del material que está utilizando. Agregue una línea de tendencia a su gráfico de dispersión. Puede hacerlo seleccionando el diseño de la línea de tendencia en versiones más recientes de Excel o encontrándola manualmente haciendo clic en Gráfico Agregar línea de tendencia. Asegúrese de mostrar la ecuación en el gráfico, así como el valor R 2. Elija una línea de tendencia lineal, no un polinomio o promedio móvil. Mostrar la ecuación en el gráfico, así como el valor R 2, dependerá de la versión de Excel que tenga. Las versiones más recientes le permitirán representar gráficamente la ecuación y el valor de R 2 haciendo clic en las Plantillas Rápidas de Gráficos y encontrando el diseño del valor R 2 de la ecuación. En las versiones anteriores de Excel, vaya a Opciones de Trendline de Agregar Gráfico. A continuación, marque ambas casillas junto a Mostrar ecuación en gráfico y Visualizar valor R 2 en gráfico, respectivamente. Encuentre el coeficiente para el valor de x en la ecuación de la línea de tendencia. 3 Su ecuación de línea de tendencia se escribirá en forma de y x a. El coeficiente del valor x es tu beta. El valor R 2 es la relación de varianza de los rendimientos de las acciones con la varianza de los rendimientos globales del mercado. Un número grande. 869, por ejemplo, indica una varianza altamente relacionada entre las dos. Un número bajo. 253, por ejemplo, indica una varianza menos relacionada entre los dos. 4 Parte cuatro de cuatro: Haciendo sentido de la beta Edición Saber interpretar beta. Beta es el riesgo, en relación con el mercado de valores en su conjunto, un inversor asume al poseer una acción en particular. Ése es porqué usted necesita comparar las vueltas de una sola acción contra las vueltas de un índice. El índice es el punto de referencia contra el que se juzga el stock. El riesgo de un índice se fija en 1. Un beta inferior a 1 significa que el stock es menos arriesgado que el índice al que se compara. Una beta de más de 1 significa que el stock es más arriesgado que el índice al que se está comparando. Tomemos este ejemplo: Digamos que la beta de Ginos Germ Exterminator se calcula en .5. En comparación con el SampP 500, el punto de referencia al que se compara Ginos, su mitad de riesgo. Si el SampP se mueve hacia abajo de 10, el precio de las acciones de Ginos tenderá a caer sólo 5. Como otro ejemplo, imagine que Franks Funeral Service tiene una beta de 1,5 cuando se compara con el SampP. Si el SampP cae 10, espere que el precio de las acciones de Franks caiga más que el SampP, o alrededor de 15. Sepa que el riesgo suele estar relacionado con el retorno. Alto riesgo, alta recompensa bajo riesgo, baja recompensa. Una acción con un bajo beta no perderá tanto como el SampP cuando cae, pero no ganará tanto como el SampP cuando publica ganancias. Por otro lado, una acción con una beta sobre 1 perderá más que la SampP cuando caiga, pero también ganará más que la SampP cuando publique una ganancia. Por ejemplo, pretender Vermeers Venom Extraction tiene una beta de .5. Cuando el mercado de valores salta 30, Vermeers sólo gana 15. Pero cuando el mercado de valores arroja 30, Vermeers cae sólo 15. Espere que una acción con una beta de 1 se moverá en lockstep con el mercado. Si haces tus cálculos beta y descubre el análisis de existencias youre tiene una beta de 1, no será más o menos arriesgado que el índice que utilizó como punto de referencia. El mercado sube 2, su stock sube 2 el mercado cae 8, su acción baja 8. Ponga las acciones de alta y baja beta en su cartera para una diversificación adecuada. Una buena mezcla de acciones de alta y baja beta le ayudará a sobrellevar cualquier recesión dramática que el mercado tenga. Por supuesto, debido a las acciones de baja beta en general, un rendimiento inferior al mercado de valores en su conjunto durante un mercado alcista, una buena mezcla de betas también significará que no va a experimentar el más alto de los máximos cuando los tiempos son buenos. Entender que, al igual que la mayoría de las herramientas de predicción financiera, beta no puede predecir con fiabilidad el futuro. Beta mide simplemente la volatilidad pasada de una acción. Podemos querer proyectar esa volatilidad hacia el futuro, pero eso no siempre funcionará. Una beta de existencias puede cambiar drásticamente de un año a otro. Es por eso que no es una herramienta predictiva terriblemente confiable. How to Get Rich Cómo comprar acciones How to Trade Forex Cómo invertir pequeñas cantidades de dinero sabiamente Cómo entender las opciones binarias Cómo calcular el valor del bono Cómo calcular los dividendos Cómo hacer un montón de dinero en el comercio de acciones en línea Cómo comprar oro